Cuộc điều tra Credit Suisse với Archegos: Không có hành vi gian lận

Một cuộc điều tra về các giao dịch của Credit Suisse với quỹ đầu cơ Archegos Capital của Mỹ đã sụp đổ cho thấy hôm thứ Năm rằng ngân hàng Thụy Sĩ đã thất bại trong việc “quản lý rủi ro một cách hiệu quả”.

Credit Suisse bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số một số ngân hàng quốc tế có liên quan đến quỹ đầu cơ Archegos.

Ngày 2/4, Archegos Capital Management do cựu nhà quản lý quỹ Tiger Asia Bill Hwang điều hành bị buộc phải bán "xả" 20 tỷ USD cổ phiếu do không thể đáp ứng khoản nợ ký quỹ với các công ty môi giới. Vụ phá sản của quỹ đầu cơ Archegos Capital Management (Mỹ) của doanh nhân Bill Hwang khiến các ngân hàng toàn cầu thua lỗ tới 10 tỷ USD. Đây là số liệu đã được cập nhật sau khi các ngân hàng Nomura (Nhật Bản) và UBS (Thụy Sĩ) công bố số tiền thiệt hại cao hơn dự kiến.

Archegos đã tạo ra một lượng lớn cổ phần vào một số cổ phiếu nhất định thông qua hoán đổi, một loại hình phái sinh mà các nhà đầu tư giao dịch qua quầy hoặc với nhau mà không cần phải tiết lộ công khai các khoản nắm giữ và có tỷ lệ đòn bẩy cao. Nhưng việc bán tháo những cổ phiếu này có nghĩa là quỹ đầu cơ buộc phải bơm thêm tiền mặt, tích lũy khoản thanh lý buộc phải hơn 20 tỷ USD.

Một báo cáo được công bố hôm mới đây dựa trên một cuộc điều tra độc lập bên ngoài, được ủy quyền bởi hội đồng quản trị của ngân hàng, đã phát hiện ra sự thất bại trong việc quản lý rủi ro hiệu quả trong hoạt động kinh doanh dịch vụ chính tại đơn vị ngân hàng đầu tư của Credit Suisse "bởi cả hai tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai là cũng như không có rủi ro leo thang”.

“Cuộc điều tra cũng phát hiện ra sự thất bại trong việc kiểm soát giới hạn vượt mức trên cả hai tuyến phòng thủ do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát trong quản lý rủi ro đầu tư của ngân hàng, cũng như thiếu ưu tiên các biện pháp giảm thiểu và tăng cường rủi ro”, thông báo nói.

Một trong những kết luận của cuộc điều tra nói rằng "có vẻ như Archegos đã lừa dối Credit Suisse và làm xáo trộn mức độ thực sự của các vị trí của nó, mà Archegos đã tích lũy được giữa một đại dịch toàn cầu”.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng không ai tại ngân hàng Thụy Sĩ “có vẻ đánh giá được đầy đủ những rủi ro nghiêm trọng mà danh mục đầu tư của Archegos gây ra” mặc dù “những rủi ro này không được che giấu. Họ đã ở trong tầm nhìn rõ ràng ít nhất là từ tháng 9 năm 2020”.

Tuy nhiên, cuộc điều tra kết luận rằng không có “hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp” cũng như không có ý định xấu từ phía công ty và nhân viên của công ty.

Sau sự cố, người đứng đầu Credit Suisse, Brian Chin, và giám đốc rủi ro và tuân thủ, Lara Warner, đã từ chức. Ban điều hành đã quyết định từ bỏ tiền thưởng cho năm 2020, đồng thời cắt giảm mức cổ tức được đề xuất.

Thomas Gottstein, Giám đốc điều hành của Credit Suisse, nói với CNBC: "Chúng tôi đang xem xét sự kiện, cũng như cách nó xảy ra và chúng tôi muốn rút ra bài học tránh trường hợp sau xảy ra".

Kết quả cuộc điều tra được công bố cùng lúc với thời điểm công ty cho vay Thụy Sĩ báo cáo kết quả kinh doanh quý II.

Credit Suisse cho biết thu nhập ròng của họ đạt 253 triệu franc Thụy Sĩ (278,3 triệu USD) trong giai đoạn ba tháng kết thúc vào tháng 6, không đạt được kỳ vọng trong cuộc thăm dò ý kiến của các nhà phân tích. Với con số 1,16 tỷ franc Thụy Sĩ cùng thời điểm năm ngoái, điều đó có nghĩa là lợi nhuận ròng đã giảm 78% trong năm.

Vào cuối quý đầu tiên, Credit Suisse báo cáo mức thiệt hại 4,4 tỷ franc Thụy Sĩ do câu chuyện Archegos. Tuy nhiên, Credit Suisse cho biết họ đang phải chịu thêm khoản lỗ trước thuế 594 triệu franc Thụy Sĩ liên quan đến vụ sụp đổ quỹ đầu cơ. Credit Suisse cũng đã xử lý một vụ bê bối khác liên quan đến Greensill Capital, đơn vị đã đệ trình lên quản lý vào đầu năm nay.

Trong tương lai, ngân hàng cho biết họ muốn tuân theo “cách tiếp cận thận trọng hơn đối với rủi ro” và hoạt động với tỷ lệ CET1, thước đo khả năng thanh toán của ngân hàng, ít nhất là 13%.