Vietcombank hoàn thành xây dựng các mô hình LGD/EAD bán lẻ theo phương pháp nâng cao (A-IRB)
Vietcombank công bố việc hoàn thành xây dựng các mô hình lượng hóa Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng Bán lẻ.
Kết quả của các mô hình lượng hóa ba tham số rủi ro chủ chốt PD, LGD và EAD là nền tảng quan trọng để Vietcombank hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao (A-IRB) – đây là phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến nhất theo Hiệp ước Basel II.
Trên cơ sở đặc điểm và kế hoạch phát triển danh mục tín dụng, đồng thời với những tiêu chuẩn kĩ thuật xây dựng mô hình chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, mô hình LGD và EAD đã được phát triển cho các phân khúc sản phẩm cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh, cho vay bất động sản cá nhân và cho vay tiêu dùng, với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng bán lẻ của Vietcombank.
Có thể bạn quan tâm
Vietcombank được vinh danh là ngân hàng tốt nhất ngành tài chính Việt Nam
11:27, 22/09/2018
Vietcombank Thủ Thiêm tài trợ Dự án Nhà máy điện mặt trời Srêpok 1
08:35, 20/09/2018
Vietcombank tài trợ 5,4 tỷ đồng xây trường tiểu học ở Hải Dương
17:07, 15/09/2018
Vietcombank chào bán 53,4 triệu cổ phiếu MBB
11:00, 14/09/2018
Vietcombank khởi động dự án mua sắm phần mềm quản lý hoạt động kiểm tra, kiểm toán
09:24, 12/09/2018
Bốn nhà đầu tư mua cổ phiếu OCB do Vietcombank chào bán
00:54, 07/09/2018
Vietcombank nhận giải thưởng “Thương hiệu ngân hàng có giá trị nhất tại Việt Nam”
17:22, 05/09/2018
Vietcombank trao Thỏa thuận nguyên tắc thu xếp vốn Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 cho EVN
09:00, 01/09/2018
Sau dự án, Vietcombank cũng dần hoàn thiện hệ thống dữ liệu tín dụng bán lẻ thông qua hoạt động trích xuất, làm sạch dữ liệu với sự tham gia của các đơn vị sở hữu dữ liệu và bộ phận công nghệ. Công tác xử lý dữ liệu gặp nhiều thách thức không chỉ với riêng Vietcombank mà đây cũng là thách thức chung đối với hệ thống ngân hàng nói chung do dữ liệu LGD cần được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và thời gian dữ liệu lịch sử dài.
Tuy nhiên sau gần 10 tháng triển khai dự án, các vấn đề dữ liệu đã được giải quyết triệt để nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu cho mô hình LGD và EAD bán lẻ, đồng thời các giải pháp cũng được đề xuất nhằm làm giàu và cải thiện chất lượng dữ liệu tín dụng bán lẻ của Vietcombank trong tương lai.
Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng kết quả mô hình vào hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, bao gồm phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục,... Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ chuẩn bị các điều kiện sắn sàng ứng dụng kết quả mô hình trong tính vốn theo phương pháp nâng cao Basel II.
Với việc xây dựng thành công các mô hình LGD và EAD cho danh mục tín dụng bán lẻ là một trong những bước tiến quan trọng của Vietcombank trên con đường hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất ,với tầm nhìn đến năm 2020 trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.