Nam A Bank tiên phong áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro chuẩn quốc tế

HOÀNG CHÂU• 19/10/2023 14:12

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa hoàn thành triển khai Basel III - Reforms, tiếp tục là một trong những ngân hàng tiên phong áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế.

>>>Ngân hàng Đẹp – Tốt, thương hiệu truyền cảm hứng châu Á

Sau khi công bố triển khai thành công các chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III vào tháng 10/2022, Nam A Bank tiếp tục hoàn thành xây dựng các phương pháp luận, công cụ theo chuẩn mực Basel III - Reforms theo chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến quốc tế dưới sự đồng hành và tư vấn của Công ty tư vấn quốc tế hàng đầu KPMG.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Nếu như các yêu cầu của Basel III tập trung chủ yếu đến việc tăng cường chất lượng và số lượng vốn, giới thiệu các chỉ số thanh khoản nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản trong ngắn hạn (tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản – LCR), tính ổn định của nguồn vốn dài hạn (tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng – NSFR) và hạn chế tỷ lệ đòn bẩy của các tổ chức tín dụng thì để tuân thủ Basel III - Reforms, ngoài việc phải tuân thủ theo các yêu cầu của Basel III, các ngân hàng cần áp dụng các cách thức đo lường rủi ro mới. Một số chuẩn mực yêu cầu mới như: Đối với rủi ro tín dụng thực hiện theo phương pháp mô hình nội bộ - IRB (Internal ratings - based), Basel III - Reforms đưa ra các ngưỡng chặn tối thiểu để tránh việc các ngân hàng đưa ra các ước tính nội bộ quá thấp; Các ngân hàng cần phải thực hiện đo lường và quản lý là rủi ro điều chỉnh định giá tín dụng - CVA (Credit valuation adjustment).

Bài học rút ra từ các cuộc khủng hoảng tài chính trước đây, Ủy ban Basel đã đưa ra phương pháp đo lường rủi ro thị trường mới hoàn toàn nhằm khắc phục các hạn chế của phương pháp đo lường ở các chuẩn mực trước đó. Tất cả các thay đổi này nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc, biến động của thị trường và tăng tính ổn định hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nhằm nâng cao công tác quản trị và vận hành nội bộ theo chuẩn mực Basel III, sau khi hoàn thành các phương pháp luận và công cụ tính toán, Nam A Bank tiếp tục hoàn thiện bộ quy định về vận hành hệ thống nội bộ theo Basel III. Cụ thể những quy định chính như: Quy định về phương pháp luận xác định tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn của Basel III; Quy định về phương pháp luận xác định tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản LCR theo tiêu chuẩn của Basel III; Quy định về phương pháp luận xác định tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng - NSFR theo tiêu chuẩn của Basel III; Quy định về phương pháp luận xác định tỷ lệ đòn bẩy theo tiêu chuẩn của Basel III; Quy định về công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn và các tỷ lệ an toàn thanh khoản theo tiêu chuẩn Basel III; Quy trình thực hiện, quản lý, giám sát tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Nam A Bank trong khuôn khổ chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro Basel III.

Trước thềm sinh nhật lần thứ 31, Nam A Bank tiếp tục khẳng định là một trong các ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững trong tương lai.

Đại diện ngân hàng này chia sẻ: "Việc áp dụng Basel III - Reforms thể hiện quyết tâm của Nam A Bank trong việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế cao nhất, tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đưa hoạt động ngân hàng lên tầm cao mới. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hoàn thiện công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, minh bạch hóa các thông tin tài chính để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cổ đông".

Nam A Bank đã nỗ lực không ngừng đẩy mạnh áp dụng sớm các thông lệ quốc tế trong hoạt động quản trị rủi ro, tự tin bước vào một kỷ nguyên mới, khẳng định vị thế tiên phong về chất lượng dịch vụ, vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả; tiếp tục mang lại những giá trị tốt đẹp đến khách hàng, đối tác, cộng đồng và góp phần vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam.