Vietcombank hoàn thành 3 trụ cột Basel II trước thời hạn

HỒNG MINH• 07/08/2020 16:02

Vietcombank đã tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn – Trụ cột 2) từ tháng 07/2020 – đáp ứng sớm toàn bộ 03 Trụ cột của Basel II so với quy định.

p/Nhóm định lượng Vietcombank trình bày kết quả xây dựng mô hình với NHNN

Nhóm định lượng Vietcombank trình bày kết quả xây dựng mô hình với NHNN

ICAAP là quy trình toàn diện giúp ngân hàng tự thực hiện đánh giá mức đủ vốn để không chỉ đảm bảo tuân thủ yêu cầu của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro. Theo Vietcombank, trải qua quá trình triển khai ICAAP, ngoài 3 rủi ro trọng yếu đã được đánh giá tại trụ cột 1 (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động), Vietcombank đã xác định và tính toán mức vốn bổ sung cho một số rủi ro trọng yếu thuộc trụ cột 2 (như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng) và mức vốn mà Vietcombank phân bổ cho các rủi ro trọng yếu tăng thêm khoảng 3%.

Cùng với việc tính toán lượng vốn cần đáp ứng cho toàn bộ các rủi ro trọng yếu, Vietcombank đã xây dựng các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test) để đánh giá mức vốn cần dự phòng nhằm đáp ứng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 3 năm tiếp theo. Trong đó, các kịch bản stress test được lựa chọn trên cơ sở phân tích các sự kiện trong quá khứ và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô (như yếu tố dịch bệnh COVID-19…).

Các mô hình stress test đã được các Chuyên gia định lượng của Vietcombank xây dựng dựa trên cơ sở các yêu cầu, nguyên tắc được NHNN quy định, kết quả phân tích định lượng thực tế của Vietcombank cũng như ứng dụng các kết quả nghiên cứu vĩ mô của Nhóm nghiên cứu Vietcombank.

Bên cạnh việc hoàn tất ICAAP trước thời hạn, Vietcombank tiếp tục chủ động triển khai các sáng kiến Basel II theo phương pháp nâng cao, trong đó tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau vỡ nợ), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ). Đến nay, tổng danh mục tín dụng được mô hình bao phủ đạt trên 80%, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để Vietcombank trở thành ngân hàng tiên phong áp dụng.