Sửa cách tính LDR hỗ trợ ngân hàng "vượt ải" thanh khoản

LÊ MỸ• 01/02/2023 15:58

Cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) của các ngân hàng vừa được NHNN thay đổi, được cho sẽ có tác động tích cực lên thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

>> Khủng hoảng thanh khoản rình rập hệ thống tài chính toàn cầu

3 NHTMCP có vốn Nhà nước được đánh giá sẽ hưởng lợi từ các tính LDR mới

3 NHTMCP có vốn Nhà nước gồm VCB, BID và CTG được đánh giá sẽ hưởng lợi từ cách tính LDR mới

Cụ thể, ngày 31/12/2022, NHNN đã ban hành Thông tư 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung (gọi tắt là Thông tư 26) một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ 31/12/2022.

Thông tư 26/2022/TT-NHNN có các nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý tại điểm a khoản 4 Điều 20 và khoản 2 Điều 24 của Thông tư 29.

Theo đó, Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính một phần tiền gửi có kỳ hạn Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) và có lộ trình giảm dần. Cụ thể:

(i) Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến 31/12/2023: trừ 50% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; (ii) Từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024: trừ 60% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

>>Vì sao hệ thống các TCTD đối mặt với rủi ro thanh khoản?

(iii) Từ ngày 1/1/2025-31/12/2025: trừ 80% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước & (iv) Từ 1/1/2026: trừ 100% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

: So sánh Thông tư 22/2019 và Thông tư 26/2022

So sánh Thông tư 22/2019 và Thông tư 26/2022

Tại Thông tư, NHNN vẫn giữ nguyên quy định về trần tỷ lệ LDR áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 85%. Đồng thời, cách tính tổng cho vay không thay đổi.

Đánh giá cập nhật về cách tính LDR mới, các chuyên gia VNDirect cho rằng Thông tư 26 sẽ có tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống, khi có ~50% tiền gửi KBNN có kỳ hạn tại các NHTM (ước tính khoảng hơn 150 nghìn tỷ đồng, dựa trên số liệu BCTC Q4/22), sẽ có khả năng được tính vào phần dư địa cho vay của hệ thống. Theo đó phần nào sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay. "Chúng tôi cho rằng TT 26 sẽ mang lại lợi thế cho các NH có nguồn tiền gửi dồi dào từ KBNN. Theo ước tính của chúng tôi, các NHTM như VCB, BID, CTG sẽ được hưởng lợi khi tỷ lệ LDR mới giảm đáng kể", báo cáo đánh giá.

Ước tính thay đổi tỷ lệ LDR tại các NHTM theo cách tính mới của Thông tư 26

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 11/2022, thị trường đã bắt đầu có thông tin về việc NHNN sửa đổi Thông tư 22 và cách tính tỷ lệ LDR theo hướng nào. Một CTCK khi đó, có khuyến nghị gửi các nhà đầu tư, cho rằng, NHNN được cho đang xem xét giới hạn về tỷ lệ LDR được quy định trong Thông tư 22 sửa đổi có thể được duy trì ở mức 85%, nhưng có thể thực hiện theo từng giai đoạn. Theo những thông tin nhận biết khi đó của CTCK này, giới hạn về LDR sẽ là 90 vào cuối năm 2023, 87% vào cuối năm 2024, và sau đó là 85%. Ngoài ra là một số sửa đổi về tính toán liên quan đến trái phiếu.

Tuy nhiên với cách tính LDR mới vừa được ban hành, nhìn chung, hiệu quả hỗ trợ cho thanh khoản của các ngân hàng, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang cao, được đánh giá sẽ tích cực hơn nhiều so với thời gian áp dụng theo Thông tư cũ.