OCB thực hiện minh bạch thông tin thị trường theo Basel II

Ngân hàng Phương Đông thực hiện minh bạch thông tin thị trường theo Basel II.

Tiếp nối sự kiện Ngân hàng TMCP Phương Đông tổ chức lễ công bố hoàn thành việc triển khai dự án Basel II vào ngày 06/12/2017, vừa qua OCB đã chính thức công bố trên website chính của OCB thông tin về an toàn vốn cho cổ đông, khách hàng và đối tác như một kênh giao tiếp thường xuyên nhằm minh bạch hóa hoạt động của ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại OCB là ngân hàng đầu tiên trong việc thực hiện công bố minh bạch các thông tin khá đặc biệt có liên quan đến sức khỏe của ngân hàng.

Theo đó các nội dung công bố được biên soạn phù hợp với Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 và Quy định nội bộ về thu thập và công bố thông tin an toàn vốn của OCB. Các nội dung công bố xoay quanh thông tin về tỷ lệ an toàn vốn, chính sách và công cụ quản lý rủi ro đối với từng mảng rủi ro chính và vốn yêu cầu tối thiểu cho từng rủi ro đó. Đối với nhiều Ngân hàng Việt Nam, việc công bố các thông tin này được coi là nhạy cảm bởi nó sẽ làm đối thủ cạnh tranh hiểu được phương thức kinh doanh của mình. Việc OCB sẵn lòng công bố các thông tin này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong tuân thủ các chuẩn mực Quốc tế và sự minh bạch của ngân hàng này trong hoạt động kinh doanh.

Từ báo cáo An toàn vốn cho thấy, hoạt động kinh doanh của OCB tập trung thuần túy vào lĩnh vực ngân hàng và các dịch vụ có liên quan, điều này được thể hiện rõ trong cấu trúc tài sản và danh sách các công ty con, công liên kết mà OCB hợp nhất khi tính tỷ lệ an toàn vốn. Hiện tại OCB chỉ có duy nhất CT TNHH MTV Chuyển tiền Quốc Tế TM Phương Đông là công ty con.

Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy hệ số CAR của hệ thống các tổ chức tín dụng giảm liên tục, nếu như tại thời điểm cuối năm 2016, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tính theo TT36 của toàn hệ thống ngân hàng là 12.84%, thì đến cuối tháng 12/2017 đã giảm còn 11.1% (theo Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính năm 2017 do Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia công bố).

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tính hệ số CAR của Việt Nam hiện tại khác xa so với Basel II (thấp hơn), vì thế nếu áp theo chuẩn mới với 3 trụ cột được thực hiện đầy đủ theo Basel II thì tỷ lệ CAR sẽ giảm khoảng 15 - 20%, nghĩa là với mức 11,1% của ngân hàng sẽ chỉ còn khoảng 9.4%, thậm chí có những ngân hàng có thể giảm CAR từ 25 - 30%.

Nhưng theo như công bố thông tin của OCB vừa qua, mức tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất hiện đang áp dụng theo Basel II là 9,82% và theo TT36 là 11,59%, cao hơn rất nhiều so với mức quy định lần lượt là 8% và 9% và cao hơn mức trung bình của toàn Ngành. Với mức chênh lệch này, OCB không những đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản phải trả khi đến hạn, các rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động mà còn có khả năng đối mặt với các rủi ro khác như rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro tập trung một cách chủ động. Hay nói cách khác, OCB đã tạo ra một tấm đệm khá dày chống lại những cú sốc về tài chính, vừa bảo vệ hoạt động kinh doanh của mình, vừa bảo vệ những người gửi tiền và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, mức vốn cấp 1 hợp nhất chiếm tỷ trọng 95% tổng cơ cấu vốn tự có (tương đương khoảng 6,138 tỷ đồng), cho thấy sự chú trọng và nỗ lực của OCB trong việc tăng vốn điều lệ, tăng hiệu quả kinh doanh để tăng lợi nhuận và các quỹ. Đây được coi là nguồn vốn vững chãi nhất cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng. Ngoài ra vốn cấp 2 chỉ chiếm 5%, cho phép OCB còn rất nhiều dư địa để tiếp tục cải thiện hệ số CAR của họ ngoài việc OCB phát triển công cụ tính toán hệ số an toàn vốn tự động và kết nối trực tiếp với Kho dữ liệu của Ngân hàng.

OCB đã và đang triển khai kế hoạch vốn đảm bảo duy trì tỷ lệ an toàn vốn, như: Cấu trúc lại danh mục tài sản tối ưu của Ngân hàng nhằm định hướng kinh doanh vào các lĩnh vực, tài sản có hệ số rủi ro thấp. Thực hiện phân bổ vốn kinh tế của Ngân hàng xuống cho các Khối kinh doanh quản lý sử dụng vốn hiệu quả. Đưa ra các chính sách lãi suất cho vay dựa trên rủi ro của khách hàng nhằm đảm bảo lợi nhuận của khách hàng đem về đủ bù đắp cho mức vốn được phân bổ tương ứng; OCB đã hoàn thiện công cụ tính hệ số rủi ro cho từng khoản vay, sẽ triển khai và tự động hóa trong năm 2018. Phát triển sản phẩm theo gói nhằm đa dạng hóa dịch vụ, tăng thu từ phí dịch vụ và bù đắp rủi ro của khách hàng mà vẫn cạnh tranh được với thị trường.

Đối với rủi ro tín dụng

OCB xây dựng Quy chế quản lý rủi ro tín dụng nhằm thống nhất cấu trúc khung quản trị, đồng thời hoàn thiện, số hóa và chuyên nghiệp hóa bộ quy trình cấp tín dụng với mục đích định hình một chu trình cấp tín dụng một cách tổng thể từ khâu tiếp xúc Khách hàng đến khâu kiểm soát sau khi cấp tín dụng và thu hồi nợ, giảm thiểu hồ sơ khách hàng cần cung cấp mà vẫn kiểm soát rủi ro cho OCB.

Hàng loạt các quy định nghiệp vụ liên quan khác được OCB hoàn thiện đảm bảo mọi tác nghiệp tại Đơn vị kinh doanh tuân thủ theo quy định của pháp luật và kiểm soát rủi ro.

Thông qua việc ban hành các văn bản và đào tạo tập trung trong toàn hàng, OCB chuyển tải các hướng dẫn định hướng giảm thiểu hệ số rủi ro tín dụng đối với các tài sản có theo Basel II , nhằm đưa ra các khuyến nghị cho Đơn vị kinh doanh về đối tượng Khách hàng ưu tiên cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng; về loại tài sản đảm bảo và về mục đích của khoản cấp tín dụng.

Trong tổng danh mục tài sản có điều chỉnh rủi ro theo rủi ro tín dụng theo ngành, OCB hiện đang tập trung 54% tổng danh mục (tương đương hơn 26,520 tỷ đồng) vào ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản ( bao gồm: khai khoáng, công nghiệp chế biến; xây dựng cơ bản; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác và vận tải kho bãi); các lĩnh vực này hiện đang hưởng nhiều ưu đãi từ khuyến khích phát triển của chính phủ tạo cơ sở lợi nhuận bền vững, an toàn cho hoạt động kinh doanh của OCB.

Đối với rủi ro thị trường

OCB thực hiện kiểm soát và quản lý các rủi ro có thể xảy ra đối với các trạng thái rủi ro trên sổ kinh doanh của Ngân hàng do biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán và giá hàng hóa trên thị trường. Đảm bảo Ngân hàng hoạt động ổn định, giảm thiểu rủi ro gây ra làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và/hoặc vốn của Ngân hàng

Việc triển khai thực hiện quản lý rủi ro thị trường phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh, khẩu vị rủi ro và đảm bảo tuân thủ chính sách, quy định của NHNN, Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tài sản có điều chỉnh rủi ro theo thị trường chiếm 5% tổng tài sản có rủi ro (tương đương khoảng 2,976 tỷ đồng), chủ yếu phát sinh là rủi ro lãi suất và rủi ro ngoại hối. OCB không có rủi ro thị trường đối với hoạt động kinh doanh cổ phiếu chứng tỏ sự phù hợp trong chiến lược của OCB với quy định của NHNN là TCTD phải thành lập công ty con để thực hiện hoạt động này.

Đối với rủi ro hoạt động

Với chính sách quản lý rủi ro hoạt động gồm các nguyên tắc và phương pháp nhận diện, đo lường, đánh giá, theo dõi, kiểm soát và cơ chế khai báo rủi ro hoạt động nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời phù hợp với các quy định và chiến lược kinh doanh của OCB.

Ngoài ra, OCB thực hiện ban hành các văn bản nhằm hướng dẫn việc ứng phó trong các trường hợp thiên tai/ bão lụt, cháy nổ, cướp tấn công, kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh liên tục khi xảy ra sự cố về CNTT, triển khai hệ thống dự phòng thảm họa (DRP) và tổ chức diễn tập thường xuyên nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố hay thảm họa.

Để bao quát được một loạt các loại rủi ro tiềm ẩn nguy cơ hoạt động, khung quản lý rủi ro của OCB có đầy đủ các công cụ theo đúng tiêu chuẩn Basel II (thu thập dữ liệu tổn thất- loss data collection, tự dánh giá rủi ro và chốt kiểm soát RCSA và các chỉ số rủi ro chính- KRIs) với mục đích quản lý một cách hiệu quả nhất tất cả các rủi ro hoạt động trong hoạt động kinh doanh. Các công cụ này có mối quan hệ gắn bó trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro hoạt động trong OCB.

Tài sản có điều chỉnh rủi ro theo rủi ro hoạt động được OCB công bố, chiếm 6% tổng tài sản có rủi ro (tương đương khoảng 3,619 tỷ đồng), trong đó: Cấu phần IC (ghi nhận từ chi phí và thu nhập lãi) chiếm 75% (tương đương 2,720 tỷ đồng); Cấu phần SC (ghi nhận từ chi phí, thu nhập từ hoạt động dịch vụ và hoạt động khác) chiếm 17.53% (tương đương 634 tỷ đồng); và Cấu phần FC (ghi nhận từ lãi/ lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, mua bán chứng khoán đầu tư, kinh doanh vàng/ ngoại hối và kinh doanh lãi suất/ hàng hóa/ các sản phẩm phái sinh) chiếm tỷ trọng 7.47% trong tổng mức tài sản có điều chỉnh rủi ro (tương đương 264 tỷ đồng). Điều này càng khẳng định hoạt động kinh doanh của OCB tập trung thuần túy vào lĩnh vực ngân hàng và các dịch vụ có liên quan, các hoạt động khác chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong tổng tài sản có điểu chỉnh rủi ro theo rủi ro hoạt động.