Ngân hàng đáp ứng chuẩn Basel II liệu có được nới room tín dụng?

NHNN cấp chuẩn Basell II cho hai ngân hàng VIB và Vietcombank 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa trao quyết định chấp thuận cho Vietcombank và VIB áp dụng Thông tư 41 sớm một năm so với thời hạn hiệu lực. Đây là động thái xác nhận từ NHNN về việc Vietcombank và VIB đã về đích sớm trong số 10 ngân hàng tham gia đề án thí điểm thực hiện chuẩn mực Basel II.

Hiệp ước Basel II là chuẩn mực quốc tế mà NHNN hướng các tổ chức tín dụng nhắm tới với mục tiêu tăng cường an toàn và hiệu quả hoạt động. Năm 2016, NHNN đã lựa chọn 10 ngân hàng để thí điểm thực hiện. Ngày 30/12/2016, NHNN ban hành thông tư số 41 yêu cầu các ngân hàng tuân thủ, áp dụng các chuẩn mực trước ngày 1/1/2020.

Basel II gồm ba trụ cột chính. Một là các yêu cầu có tính định lượng cao về vốn tối thiểu với một ngân hàng để đáp ứng rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Hai là các ngân hàng phải có bộ máy kiểm soát để bảo đảm sự tuân thủ đó cả ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước lẫn tại tổ chức tín dụng; Ba là các nhà băng phải đảm bảo kỷ luật thị trường về công bố thông tin.

Do vậy đến thời điểm này, Vietcombank là ngân hàng duy nhất đến từ khối ngân hàng quốc doanh và VIB - ngân hàng tư nhân đầu tiên được xem như đã "tốt nghiệp" những yêu cầu này để chính thức áp dụng các chuẩn mực mới từ 2019, sớm một năm so với lộ trình.

Theo các chuyên gia dự báo, với việc 2 ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II, Vietcombank và VIB có thể sẽ được NHNN áp dụng một  cơ chế "thoáng" hơn so với các ngân hàng khác trong hệ thống về "room" tín dụng. Hiện  "room" tín dụng hiện được xem như một nút thắt trong tăng trưởng và lợi nhuận với nhiều ngân hàng hiện nay.

Theo đại diện Vietcombank cho biết, để triển khai dự án này tốt, ngân hàng đã lập bộ máy, nhân sự nòng cốt là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc. Chương trình Basel II có phạm vi sâu rộng, với sự tham gia của trên 160 nhân sự đến từ trụ sở chính và các chi nhánh. Kết quả triển khai 82 sáng kiến theo lộ trình đến nay đã giúp ngân hàng đủ điều kiện đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn...

Đồng thời, Basel II đã giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao văn hóa quản trị và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống. Ngân hàng có các bước điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh doanh và kiểm soát rủi ro theo hướng đa dạng hóa danh mục, tập trung phát triển bán lẻ, mở rộng các hoạt động phi tín dụng...

Tại Việt Nam, lộ trình áp dụng Basel II được Ngân hàng Nhà nước đưa ra gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thí điểm áp dụng tại 10 ngân hàng từ tháng 2/2016, gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Sacombank, Techcombank, ACB, VPBank, VIB và Maritime Bank. Giai đoạn 2 là cơ bản các ngân hàng thương mại có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó có ít nhất 12-15 ngân hàng áp dụng thành công toàn bộ tiêu chuẩn chuẩn mực này.

Ban đầu thời hạn cho giai đoạn thí điểm được ấn định từ tháng 2/2016 đến cuối năm 2018 và giai đoạn hai 2 tính đến năm 2020. Tuy nhiên, trước áp lực về việc nâng cao vốn tự có gặp nhiều khó khăn, thời hạn áp dụng Basel II cho nhóm ngân hàng thí điểm đã được lùi về năm 2020.

Ngoài những tiêu chuẩn mang tính định tính, một trong những yêu cầu quan trọng nhất với Basel II là việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng.

Theo Basel II, tỷ lệ này cần đạt mức tối thiểu 8% - giảm 1% về mặt số học so với của Basel I, tuy nhiên việc tính toán lại phức tạp hơn. Báo cáo của Công ty chứng khoán MB (MBS) đánh giá, nếu áp dụng theo cách tính của Basel II, CAR của các ngân hàng từ tiêu chuẩn Basel I có thể giảm từ 1-3%. Điều này khiến nhiều tổ chức tín dụng rơi vào tình trạng báo động, đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh khi CAR trước điều chính đã duy trì ở gần ngưỡng cảnh báo.

CAR của các ngân hàng được tính theo vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro. Để tăng tỷ lệ này chỉ có cách hoặc tăng vốn tự có hoặc là giảm tổng tài sản có rủi ro. Tuy nhiên, việc giảm tài sản có rủi ro là điều không dễ khi hàng năm các ngân hàng đều duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng hai con số, cách nhanh nhất để cải thiện CAR là tăng vốn tự có. Nhưng chính điều này lại trở thành thách thức khi việc tăng vốn với một lĩnh vực đặc thù như ngân hàng gặp khá nhiều trở ngại...