Hóa giải sức ép nợ xấu

>>> Thông tư 10/2023 tác động ra sao đến dòng tín dụng?

DĐDN đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Xuân Diệp Linh, Giảng viên Tài chính, Đại học Leicester, Vương quốc Anh, Phó Giám đốc Mạng lưới Tài chính-Ngân hàng, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) về vấn đề này.

- Bà đánh giá ra sao về tình trạng nợ xấu của một số NHTM Việt Nam? Sự gia tăng nợ xấu có đáng lo ngại?

Sự gia tăng nợ xấu của các NHTM là điều đã dự đoán được từ đầu năm 2023 trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, thị trường bất động sản đóng băng và lãi suất tăng.

Tỉ lệ nợ xấu bình quân 2.07% (theo thống kê tính đến 30/06/2023) tuy cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nợ xấu được dự báo tiếp tục tăng đến đầu 2024. Sự gia tăng nợ xấu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tài sản ngân hàng và tiềm ẩn rủi ro hệ thống. Do đó, cần theo sát diễn biến nợ xấu.

- Nhìn từ góc độ quốc tế, chúng ta đã có những bài học lớn nào trong xử lý nợ xấu, thưa bà?

Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dựa trên 88 cuộc khủng hoảng ngân hàng từ năm 1990, việc dự đoán tỉ lệ nợ xấu tương lai là vô cùng quan trọng.

Tỉ lệ nợ xấu thường bắt đầu ở mức độ vừa phải, tăng nhanh ở đầu giai đoạn khủng hoảng, đạt đỉnh vài năm sau đó trước khi ổn định và giảm dần. Trung bình tỉ lệ nợ xấu thường đạt đỉnh vào khoảng 20% tổng cho vay, tuy nhiên tỉ lệ này khá khác nhau giữa các quốc gia, có thể lên tới hơn 50% ở những quốc gia đang phát triển. Nợ xấu sau khủng hoảng có thể tăng gấp 3 hay thậm chí gấp hơn 10 lần giá trị nợ xấu trước khủng hoảng.

Kinh nghiệm từ các quốc gia châu Âu cho thấy, có thể sử dụng phối hợp các giải pháp khác nhau để xử lý nợ xấu, như rà soát chất lượng tài sản để xác định các khoản nợ xấu và cần cơ cấu lại, tách biệt giữa tài sản tốt và xấu, khiến phần tài sản tốt minh bạch tạo điều kiện tái cấp vốn cho các khoản vay mới. Trong khi đó, các tài sản xấu sẽ được các công ty quản lý tài chính tập trung xử lý và khai thác.

>>> "Soi" chất lượng tài sản - nợ xấu của các ngân hàng

- Theo bà, Việt Nam nên cân nhắc những giải pháp nào để đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đặc biệt cần điều chỉnh như thế nào về mặt chính sách?

Bài học từ khủng hoảng tài chính và sự sụp đổ của các ngân hàng trên thế giới cho thấy một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc các ngân hàng phá sản là sự yếu kém trong quản trị điều hành, đặc biệt là trong quản lý rủi ro.

Kiểm tra sức chịu đựng đóng vai trò quan trọng trong chu trình hoạch định và quản lý rủi ro ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng ở Việt Nam chưa cập nhật mô hình thường xuyên và cân nhắc những rủi ro mới, ví dụ như rủi ro biến đổi khí hậu. Việc kiểm tra sức chịu đựng thường xuyên sẽ giúp phát hiện điểm yếu và các nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, từ đó có các biện pháp xử lý kịp thời.

Các NHTM cũng cần thận trọng, có chính sách tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, nâng cao khả năng và nhận thức của các nhân viên tín dụng, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa danh mục cho vay cũng vô cùng quan trọng. Ngoài ra, các doanh nghiệp “xác sống” cần được sàng lọc và loại bỏ.

Nhiều khoản nợ xấu chỉ do công ty kém thanh khoản trong suy thoái kinh tế tạm thời và không hẳn là công ty “xác sống” không có khả năng tồn tại. Do đó, cần sàng lọc một cách cẩn thận để tập trung nguồn lực cho các doanh nghiệp tiềm năng và thực lực.

Về mặt quản lý Nhà nước, cần hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo; đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu cao, xử lý các ngân hàng yếu kém.

- Xin cảm ơn bà!