Thấy gì qua chỉ số “sức khỏe” nhà băng Việt?

NHNN Việt Nam vừa công bố thống kê một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của các TCTD. Mặc dù số liệu thống kê mới chỉ cập nhật đến cuối tháng 11/2018, song cũng có khá nhiều điểm đáng lưu ý.

Thứ nhất, CAR của toàn hệ thống giảm liên tục kể từ tháng 7/2018 và giảm 0,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2017 xuống còn 12,08% khi kết thúc tháng 11/2018, cho dù tốc độ tăng của vốn tự có và vốn điều lệ cao hơn nhiều so với tốc độ tăng tổng tài sản.

Cụ thể, tính đến hết tháng 11/2018, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 10,82 triệu tỷ đồng, tăng 8,23% so với cuối năm 2017. Trong khi đó vốn tự có, vốn điều lệ tăng tương ứng là 10,02% và 11,4% lên 785.659 tỷ đồng và 570.830 tỷ đồng.

Xét về lý thuyết, việc vốn tự có và vốn điều lệ tăng nhanh hơn sẽ giúp cải thiện chỉ tiêu an toàn vón, thế nhưng trên thực tế lại không như vậy. Lý giải về điều này, một chuyên gia ngân hàng cho biết, nguyên nhân có thể do có nhiều khoản phải giảm trừ khi tính vốn tự có để tính hệ số CAR (tử số giảm); hoặc tài sản của các TCTD có mức độ rủi ro cao hơn (mẫu số tăng); hoặc là cả hai yêu tố trên.

“Việc các nhà băng đẩy mạnh cho vay bất động sản (BĐS), cho vay tiêu dùng tín chấp trong năm qua cũng khiến hệ số rủi ro của các khoản vay tăng lên”, vị chuyên gia trên nêu ra một dẫn chứng.

Quả vậy theo quy định của Thông tư 19/2017/TT-NHNN, các khoản phải thu được đảm bảo bằng giấy tờ có giá hoặc bằng BĐS chỉ có hệ số rủi ro là 20% hoặc 50%, trong khi các khoản phải thu không có tài sản đảm bảo có hệ số rủi ro là 100%. Đặc biệt, các khoản cho vay BĐS có hệ số rủi ro lên tới 200%.

Thứ hai, CAR của khối NHTM Nhà nước (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Dầu khí toàn cầu và Ngân hàng Đại dương) đã giảm còn 9,33%, gần sát ngưỡng tối thiểu là 9% theo yêu cầu của Thông tư 19/TT-NHNN. Nguyên nhân chủ yếu là vốn điều lệ của khối này hầu chỉ tăng 0,08% trong 11 tháng năm 2018 lên 147.890 tỷ đồng; vốn tự có cũng chỉ tăng 3,36% lên 263.200 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản tăng 5,18% lên 4.806.787 tỷ đồng.

Trên thực tế, tăng vốn đang là vấn đề bức thiết đối với các NHTM Nhà nước. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ khẩn thiết đề nghị tăng vốn điều lệ cho VietinBank. Hiện nay, CAR của nhà băng này đã giảm tới sát mức tối thiểu theo quy định của pháp luật, trong khi các biện pháp tăng vốn tự có (gồm cả vốn cấp 1 và vốn cấp 2) đã được VietinBank khai thác tối đa và đã tới hạn theo các quy định của pháp luật.

Ngay cả Vietcombank, dù đã được công nhận đáp ứng chuẩn Basel 2, và nhà băng này cũng vừa bán 3% cổ phần cho 2 nhà đầu tư nước ngoài là GIC và Mizuho để tăng vốn điều lệ lên 37.089 tỷ đồng, song ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT ngân hàng này vẫn đề nghị đề nghị Chính phủ cho phép được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn; đồng thời nới tỷ lệ room nước ngoài để hỗ trợ cho hoạt động tăng vốn.

Còn nhớ trong một báo cáo mới đây, Moody’s cho biết, nếu muốn duy trì tỷ lệ tăng trưởng cho vay, các ngân hàng Việt Nam sẽ cần thêm 7 tỷ USD để đạt được tỷ lệ vốn cấp 1 là 11% vào năm 2018 và 2019. Nếu không tăng được vốn bên ngoài, Moody’s ước tính tỷ lệ vốn cấp 1 của các ngân hàng thuộc khu vực tư nhân được xếp hạng sẽ giảm xuống còn 8% vào cuối năm 2019, thay vì mức 9,4% vào cuối năm 2017. Trong khi các ngân hàng có vốn nhà nước được xếp hạng giảm xuống chỉ còn 6,1%, thay vì 6,9%.

Thứ ba, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) của các TCTD đang ở mức rất cao, trong đó khối NHTM Nhà nước là 95,08%, khối NHTMCP là 83,63%... Chỉ duy nhất khối ngân hàng liên doanh có tỷ lệ LDR thấp 58,53%.

Mặc dù theo NHNN, con số trên không áp dụng để xem xét giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 và Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 của NHNN. Tuy nhiên theo giới chuyên môn, việc tỷ lệ LDR ở mức cao cũng khiến các nhà băng thường xuyên phải đối mặt với rủi ro thanh khoản.